ADX ile Trend Ticaret Stratejinizi Geliştirin!

Ticaret stratejinizi geliştirmek için belirli bir hisse senedi için devam eden bir eğilimin gücünü söyleyebilmeniz iyi olmaz mıydı? Pekala, sana iyi haberlerim var – bunu yapmanın bir yolu var! Size ADX Göstergesi hakkında her şeyi anlatayım.

ADX nedir?

Ortalama Yön Endeksi (ADX), tüccarların ve yatırımcıların bir menkul kıymetin finansal piyasalardaki eğiliminin kalitesini analiz etmesine ve doğrulamasına olanak tanıyan teknik bir göstergedir. Gösterge, Göreceli Güç Endeksi veya RSI ve Bollinger Bands®’ı da geliştiren J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. ADX, yönünden bağımsız olarak bir trendin gücünü ölçer. Bu, tacirlerin fiyat hareketleri potansiyelini ölçmelerine yardımcı olur. Şimdi pratik uygulamalarına ve sınırlamalarına biraz ışık tutalım.

ADX göstergesi nasıl hesaplanır?

ADX, değeri elde etmek için bir dizi formül izler. Değerleri hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. İlk olarak, menkul kıymetin pozitif ve negatif yönlü hareketini hesaplayın. Tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılan geri inceleme süresi 14’tür. Yön hareketleri mevcut ve önceki yüksek/düşükler arasındaki farkı alır ve aşağıdaki formülü kullanır:

+DM = Mevcut Yüksek – Önceki Yüksek

-DM = Önceki Düşük – Mevcut Düşük

2. Daha sonra aynı dönemin ortalama gerçek aralığı hesaplanır. 14 periyotluk yön indeksi değerlerini (+DI ve -DI) buradan hesaplayabilirsiniz. Aynı 14 dönemlik geriye dönük incelemeyi kullanarak +DI ve -DI’nin üstel hareketli ortalamasını hesaplayın, ardından bunu 14 dönemlik ATR’ye bölün ve 100 ile çarpın.

14 dönem +DI = 100x [EMA14 (+DM)/ ATR14]

14 dönem -DI = 100x [EMA14 (-DM)/ ATR14]

3. Sonraki adım, +DI14 ve -DI14 farkını +DI14 ve -DI14’ün toplamına bölüp 100 ile çarparak Yön Endeksini veya DX’i elde etmek için 14-dönemi elde etmek üzere 14-dönem +/-DI’leri kullanmaktır. Bunu şu şekilde ifade edebilirsiniz:

DX = [((+DI 14) – (-DI 14))/((+DI 14) + (-DI 14))] x 100

4. Son adım, elde ettiğimiz önceki değerleri kullanarak ADX’i hesaplamaktır. Önceki 14 dönemlik DX değerini 13 ile çarpmanız, ardından 14 dönemlik DX değerini toplayıp 14’e bölmeniz ve 100 ile çarpmanız gerekecektir. Bu şu şekilde ifade edilebilir:

ADX 14 = (((14 dönem DX x 13) + 14 dönem DI)/14) x 100

Karmaşık görünüyor, değil mi? İyi olan şey, ADX’in tüccarların çoğu platform grafik paketinde hemen kullanabilecekleri ortak bir gösterge olmasıdır.

ADX’i ticaret stratejinize nasıl uygularsınız?

Artık nasıl hesaplandığını bildiğimize göre sıradaki soru şu: Bunu nasıl uygularsınız? Harika olan şey, ADX’in çok yönlü olması ve diğer göstergelerle iyi çalışmasıdır. İşte bunu stratejilerinizde uygulamaya yönelik bazı örnekler.

Stok seçimi sırasında

ADX, tüccarların bir trendin kalitesini ölçmesine yardımcı olduğundan, trend takip eden stratejiler kullanan veya uygulamak isteyen herhangi bir yatırımcı veya tüccar, menkul kıymet alım satımı yaparken yalnızca alım satım veya yatırım yaptıklarından emin olmak için ADX değeri 25 ve üzerini kesme noktası olarak kullanabilir. güçlü bir trend içinde değerlendirilen menkul kıymetlerde.

Diğer göstergelerle birleştirin

ADX, trend gücünü değerlendirmeye yardımcı olduğundan, tüccarlar ve yatırımcılar ticaret stratejilerini geliştirmek için onu diğer göstergelerin yanında kullanabilirler. Örneğin, fiyat hareketinin/momentumunun hızını belirlemek için bunu RSI ile birleştirebilirsiniz. Dolayısıyla momentum yükselişe geçtiğinde ve ADX 25’in üzerinde bir değer kaydettiğinde, alım sinyallerinizin işleme girmesini bekleyebilirsiniz.

Risk yönetimi

Trend tüccarları, risk yönetimi kullanırken ADX’i de kullanabilir. ADX 25’in altına düştüğünde, bunu trendin düşen kalitesinin sinyalini vermek için kullanabilir ve sıkı duruşlar uygulayabilir veya kâr elde edebilirler.

ADX’in Artıları ve Eksileri

Karmaşık hesaplamaları ve kullanımıyla bile ADX’in güçlü yönleri ve sınırlamaları vardır. Bundan yararlanmayı planlayan bir yatırımcı veya tüccar olarak, ADX’in her iki tarafını da anlamalısınız. Hadi bir bakalım.

Avantajlar

Trend gücü tanımlayıcısı – ADX, tüccarların menkul kıymetin mevcut trendinin sağlam mı yoksa sadece düzensiz fiyat hareketleri mi olduğunu belirlemesine olanak tanıyarak, hakim trendlerin gücünü belirlemede mükemmeldir.

Trend takip eden filtre – Trend gücüne dayalı olarak alım satımlara girmek veya çıkmak için uygun anları işaret ettiğinden, trend takip eden stratejiler kullanan tüccarlar için yararlı olduğunu kanıtlıyor.

nesnellik – Matematiksel hesaplamalara dayanması, analizden öznelliğin çıkarılmasına yardımcı olur. Bu, mevcut trend gücünün tutarlı ve güvenilir bir şekilde yorumlanmasını sağlar.

sınırlamalar

gecikme – Diğer göstergelerde olduğu gibi, diğerleriyle aynı zayıflığı takip eder. Tarihsel fiyat verilerine dayanması, gecikme nedeniyle trendin kalitesinin geç tanımlanmasına duyarlı hale getirir ve verimsiz giriş ve çıkışlar sağlar.

Yönlü içgörüden yoksun – Trend gücü tanımlaması en iyilerden biri olsa da, trendin yönü hakkında bilgi sağlayamaması ve fiyat hareketlerini etkileyen dış faktörlerin dikkate alınması, çoğu kullanıcıyı onu diğer araçlarla birleştirmeye zorlar.

Dalgalı piyasalarda düşük performans – Trend kalitesini belirlemeye yardımcı olma konusundaki olağanüstü yeteneği sayesinde, yan piyasalarda rekabet gücünden yoksundur. Potansiyel olarak yanlış sinyaller üretebilir ve işlemlerin kaybedilmesine yol açabilir.

ADX’in ek uygulamaları

Şimdi ADX uygulayabileceğiniz ek senaryolara bakalım.

Tamamlayıcı grafik desenleri

Fiyatların trend çizgisinden ve modelden çıktığı anda ADX’in güçlü bir trend hareketine işaret ederek 25’in üzerine çıktığı Baş ve Omuzlar gibi tamamlayıcı grafikler model stratejileri.

Gelişmekte olan trendlere bağlam ekleyin

ADX, ortaya çıkan herhangi bir trendin geçerli bir geri dönüş veya potansiyel olarak sadece bir sahte olarak güçlendiğini doğrulamaya yardımcı olabilir ve işlemlerde kamçılardan kaçınmaya yardımcı olabilir.

Diğer göstergeler tarafından üretilen satın alma sinyallerini tamamlayın.

Önceki örneklerde olduğu gibi, ADX ticari fikirler hakkında ek onay sağlar. Hareketli Ortalamalar, fiyatların üzerinde işlem görmesi nedeniyle aşağıdaki örnekte potansiyel bir satın alma sinyali oluşturdu. ADX, yeni keşfedilen trendin güçlendiğini doğrulayan birkaç ticaret seansından sonra aynı şeyi yaptı.

Çözüm

ADX, bir tüccarın cephaneliğinde bulunan, trend belirlemeye yardımcı olan ve karar verme için gerekli bilgileri sağlayan değerli bir araçtır. Bununla birlikte, sınırlamaları kabul edilmelidir ve tüccarlar, ticaret stratejilerini geliştirmek ve başarı şanslarını optimize etmek için ADX’i diğer göstergeler ve kapsamlı piyasa analizi ile birlikte kullanmalıdır.

İlgili